مرداد ۱۷, ۱۳۹۹

تحلیل فراوانی برای محاسبه احتمال وقوع ریسک

چنانچه اطلاعات گذشته در مورد پروژه­ها یا زیر پروژه­های مشابه وجود داشته باشد می­توان از این روش برای محاسبه احتمال وقوع ریسک­ها استفاده نمود. مقدار احتمال هر ریسک از تقسیم فراوانی بر مجموع به­دست می­آید. (سبزه­پور، ۱۳۸۹)

  • تحلیل ارزش پولی مورد انتظار (EMV)

چنانچه بتوان شدت اثر ریسک را بر حسب هزینه تخمین زد، آنگاه با داشتن احتمال وقوع، ارزش انتظاری یا امید ریاضی هر ریسک به راحتی از ضرب احتمال وقوع در خسارت ناشی از تاثیر ریسک قابل محاسبه است. سپس ریسک­هایی که دارای امید ریاضی یا خسارت مورد انتظار بالاتر هستند، رتبه بالاتری خواهند گرفت. (روزبهی و جدا، ۱۳۸۸)

 

  • استفاده از آنالیز درخت تصمیم

چنانچه ریسک­ها وابسته یا منوط به هم باشند، امید ریاضی ارزش پولی آنها را می­توان از طریق درخت تصمیم ­گیری محاسبه نمود. اعداد نوشته شده روی هر شاخه، بیانگر احتمال وقوع آن شاخه می­باشد. از ضرب احتمالات شاخه­های منتهی به یک شاخه نهایی، احتمال وقوع آن شاخه محاسبه می­گردد. (الوانی، ۱۳۸۷)

مزیت درخت تصمیم این است که علاوه بر تعیین احتمال و ارزش انتظاری هر یک از ریسک­های جزئی، ارزش انتظاری سود یا خسارت کل پروژه نیز قابل محاسبه خواهد بود. شایان ذکر است که تصمیم نهایی در روش درخت تصمیم ­گیری لازم نیست بر اساس امید ریاضی باشد، بلکه با توجه به ریسک پذیر بودن یا ریسک­گریز بودن تصمیم­گیرنده ممکن است معیارهای دیگری مدنظر قرار گیرد. (روزبهی و جدا، ۱۳۸۸)

  • استفاده از آنالیز شبکه های پرت و گرت

چنانچه هدف بررسی ریسک عوامل زمان و هزینه باشد، یکی از بهترین راه ها استفاده از شبکه ­های پرت و گرت می باشد. در شبکه ­های پرت تخمین زمان و هزینه بر اساس تخمین سه نقطه ای و استفاده از تابع توزیع تقریبی بتا می­باشد. در شبکه ­های گرت علاوه بر اینکه توزیع زمان و هزینه فعالیت­ها انواع حالات توابع چگالی احتمال را می ­تواند داشته باشد، وجود شاخه­های احتمالی نیز مجاز است. (سبزه­پور، ۱۳۸۹)

  • استفاده از شبیه سازی

شبیه­سازی نیز ابزار قدرتمند دیگری برای تجزیه و تحلیل ریسک­ها است. اما این ابزار محدود به آن نشده و دارای نرم­ افزارهای قدرتمند زیادی است که به کمک آنها می­توان تمامی حالات ممکن ریسک­ها را حتی به شکل شماتیک با انیمیشن نشان داده و تحلیل حساسیت نمود. (سبزه­پور، ۱۳۸۹) نمونه ای از شبیه­سازی، شبیه­سازی مونت­کارلو[۲] می­باشد که برای تعیین مقدار و احتمال خروجی­های محتمل اهداف یک پروژه (زمان­بندی پروژه یا هزینه آن) مورد استفاده قرار می­گیرد. (روزبهی و جدا، ۱۳۸۸)

  • تعیین موقعیت در ماتریس احتمال و شدت تاثیر

این روش مشابه روش سوم تحلیل کیفی است با این تفاوت که به­جای به­کارگیری الفاظ کیفی، برای احتمال همان مقادیر احتمال و برای شدت اثر نیز مقادیر نرمال­شده آن­را در بازه [۰,۱]  قرار می­هیم. سپس از ضرب احتمال در شدت اثر، عدد کمّی هر ریسک به دست می­آید. در جدول ۲-۶، خانه­های که عدد کمی آنها از حدی بیشتر است، ریسک­های جدی بوده و پررنگ­تر نشان داده شده ­اند. خانه­های سفید و کم رنگ به­ترتیب بیان­گر ریسک­های متوسط و کم­اهمیت هستند. می­توان بر اساس عدد تقاطع احتمال در شدت­اثر، اهمیت ریسک را ارزیابی نمود. (سبزه­پور، ۱۳۸۹)

فرصتها تهدیدها احتمال
۰۵/۰ ۰۹/۰ ۱۸/۰ ۳۶/۰ ۷۲/۰ ۷۲/۰ ۳۶/۰ ۱۸/۰ ۰۹/۰ ۰۵/۰ ۹/۰
۰۴/۰ ۰۷/۰ ۱۴/۰ ۲۸/۰ ۵۶/۰ ۵۶/۰ ۲۸/۰ ۱۴/۰ ۰۷/۰ ۰۴/۰ ۷/۰
۰۳/۰ ۰۵/۰ ۱۰/۰ ۲۰/۰ ۴۰/۰ ۴۰/۰ ۲۰/۰ ۱۰/۰ ۰۵/۰ ۰۳/۰ ۵/۰
۰۲/۰ ۰۳/۰ ۰۶/۰ ۱۲/۰ ۲۴/۰ ۲۴/۰ ۱۲/۰ ۰۶/۰ ۰۳/۰ ۰۲/۰ ۳/۰
۰۱/۰ ۰۱/۰ ۰۲/۰ ۰۴/۰ ۰۸/۰ ۰۸/۰ ۰۴/۰ ۰۲/۰ ۰۱/۰ ۰۱/۰ ۱/۰
۰۵/۰ ۱۰/۰ ۲۰/۰ ۴۰/۰ ۸۰/۰ ۸۰/۰ ۴۰/۰ ۲۰/۰ ۱۰/۰ ۰۵/۰ شدت اثر نرمال شده

( خانه های پررنگ: ریسک­های جدی، خانه های سفید: ریسک­های متوسط، خانه های کم رنگ: ریسک­های کم )

جدول ۲-۷- ماتریس ارزیابی کمّی احتمال × شدت اثر نرمالایز شده (سبزه­پور، ۱۳۸۹)

 

  • قضاوت خبرگان

قضاوت خبرگان در تعیین مقادیر احتمال و شدت اثر و نیز تفسیر داده­ ها نقش دارد. همچنین در تشخیص جایگاه استفاده از ابزارها هم نظرات کارشناسانه خبرگان موثر واقع می شود. (سبزه­پور، ۱۳۸۹) فایل متن کامل این پایان نامه در سایت abisho.ir موجود است.

  • خروجی­های تجزیه و تحلیل کمّی ریسک

نتایجی که از ابزارهای تجزیه و تحلیل کمّی به دست می­آید، اغلب در قالب استاندارد ­ای مدیریت پروژه موجود نمی­باشد. در تجزیه و تحلیل کمّی ریسک اطلاعاتی ایجاد می­شود که ممکن است برای اصلاح برنامه پروژه مورد استفاده قرارگیرند. مهمترین خروجی تجزیه تحلیل کمّی ریسک­ها، فهرست لیست­های کمّی شده به همراه اولویت هر کدام می­باشد. در کنار آن پیش ­بینی هزینه و زمان پروژه و همچنین احتمال تحقق اهداف پروژه نیز مشخص می­شود. (عوض­خواه و محبی، ۱۳۸۹)

  • برنامه ­ریزی واکنش به ریسک

فرآیند برنامه ­ریزی پاسخ به ریسک پاسخ­های مؤثری را که متناسب با الویت ریسک­های منفرد و ریسک کلی پروژه هستند تعیین می­ کند. این فرآیند برای انجام این کار، نگرش ذینفعان به ریسک و مفاد قید شده در برنامه مدیریت ریسک، به ­علاوه هرگونه محدودیت و فرضی که در هنگام شناسایی و تجزیه و تحلیل ریسک تعیین شده است، مد نظر قرار می­گیرد. (روزبهی و جدا، ۱۳۸۸)

هدف از برنامه ­ریزی پاسخ به ریسک عبارت است از مشخص نمودن اقداماتی که لازم است برای کاهش ریسک کلی پروژه صورت گیرد. این اقدامات بیشتر از طریق کاهش احتمال و تأثیر ریسک­های منفی (ریسک­ها) و افزایش احتمال و تأثیر ریسک­های مثبت (فرصت ها) انجام می­گیرد و اطلاعات مربوط به آن در «برنامه پاسخ به ریسک» مستند می­شود. برنامه پاسخ به ریسک باید با شدت ریسک و هزینه و زمان برنامه ­ریزی شده پروژه متناسب بوده و مورد توافق تمام متولیان پروژه باشد. همچنین نحوه تخصیص ریسک­ها به افراد و گروه ها باید در این برنامه مشخص گردد. در بسیاری ازموارد با یک پاسخ مناسب می توان چندین ریسک را تعدیل و یا حذف نمود. (عوض­خواه و محبی، ۱۳۸۹)

[۱] Simulation

[۲] Monte carlo